Estratégias de negociação lucrativas (vídeo, backtest, regras, desempenho, análise de exemplo) - Estratégias quantificadas (2024)

AEstratégia de negociação lucrativaé aquele que ganha dinheiro consistentemente por um período razoável de tempo.Não é apenas o suficiente para uma estratégia fazer algumas negociações vencedoras por um curto período de tempo, porque as condições do mercado podem mudar e para de ganhar dinheiro;A estratégia deve ter uma combinação de uma taxa de vitória razoável e um ganho considerável por vitória, de modo que, depois de resumir as vitórias e as perdas, ela é com lucro líquido e deve fazê -lo consistentemente por um período razoável que se estende por diferentes condições de mercado.

Para ter sucesso na negociação, depende de ter uma estratégia de negociação lucrativa e implementá -la bem.Claro, isso parece um acéfalo, mas o que exatamente faz umEstratégia de negociação lucrativasignificar?

Neste post, analisamos o que isso significa para uma estratégia de negociação ser lucrativa.Terminamos o artigo fazendo o teste de uma estratégia de negociação lucrativa.

O que significa uma estratégia de negociação lucrativa?

Uma estratégia de negociação lucrativa é aquela que consistentemente ganha dinheiro por um período de tempo razoável.Não é suficiente para uma estratégia fazer algumas negociações vencedoras por um curto período de tempo, porque as condições do mercado podem mudar e para de ganhar dinheiro;A estratégia deve ser capaz de ganhar dinheiro em diferentes condições de mercado.

Uma coisa a observar é que ter uma alta taxa de vitória não se traduz necessariamente em uma estratégia lucrativa.Uma estratégia pode ter uma alta taxa de vitórias e não ser lucrativa, porque os poucos negócios perdedores são enormes o suficiente para acabar com todos os lucros obtidos com os inúmeros negócios vencedores.Uma estratégia lucrativa deve ter uma combinação de uma taxa de vitória razoável e um ganho considerável por vitória, de modo que, depois de resumir as vitórias e perdas, ela é com lucro líquido.E deve fazer isso de forma consistente por um período razoável de tempo.

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Recursos da estratégia de negociação mais lucrativa

Existem muitos recursos que uma estratégia lucrativa deve ter.Estes são alguns deles:

• Taxa de vitória razoável:Embora a taxa de vitória não seja tudo para uma estratégia, Para ganhar dinheiro, uma estratégia deve ganhar alguns negócios.Nenhuma estratégia ganha dinheiro perdendo todos os seus negócios.Sendo tudo igual, quanto mais o número de vitórias, mais o lucro.Dependendo da taxa de recompensa/risco, o número de vencedores pode não necessariamente precisar ser maior do que o número de perdedores.
• Ganho médio razoável por negociação: O ganho médio por negociação é obtido dividindo o valor total ganho pelo número de negociações.Quanto maior o valor, melhor.Um alto valor indica que a estratégia tem uma boa taxa de vitória e combinação de relação de recompensa/risco.
• Índice de recompensa/risco ideal: A taxa de recompensa/risco é a proporção do que é obtido por comércio vencedor e o que está perdido por perda de comércio.Como comerciante, você pode planejar isso com uma meta de lucro (e talvez um stop liss).Uma taxa de recompensa/risco de 3/1 significa que a meta de lucro é 3x do tamanho do stop liquid.Embora seja desejável uma taxa de recompensa/risco de 3/1 ou superior, a meta de lucro pode ser muito alta para o preço chegar, levando a alguns possíveis vencedores que se voltavam para perdedores, ponto de equilíbrio ou menor lucro (quando parado por umparada à direita).Descubra a proporção ideal do teste.
• Expectativa positiva: Isso se refere a quanto dinheiro, em média, você pode esperar ou perder por cada dólar que corre o risco.Se o valor for positivo, é provável que a estratégia ganhe dinheiro.A expectativa pode ser expressa como os retornos esperados por negociação ou uma taxa de expectativa.O retorno esperado é dado como ER = (taxa de vitória x tamanho médio da vitória) - (taxa de perda x tamanho médio de perda).
• Fator de lucro alto: Esta é a proporção entre lucros brutos e perdas brutas.Por exemplo, uma estratégia que ganhou US $ 400 e perdeu apenas US $ 200 teria um fator de lucro de 2.Quanto maior o fator de lucro, melhor.Uma estratégia lucrativa deve ter um fator de lucro que não seja muito baixo, de modo a deixar espaço para a degradação da estratégia, o que é inevitável.
• Baixa baixa máxima:Um rebaixamento máximo (MDD) é o declínio máximoUma estratégia de negociação experimentou.É visto em uma curva de patrimônio como a diferença entre o valor da calha mais baixa e a do pico mais alto antes da calha.Uma estratégia lucrativa não deve ter um desvio enorme; caso contrário, a estratégia seria muito arriscada.

Leitura relacionada:Melhores regras de negociação para comerciantes de sucesso

O que você deve saber sobre uma estratégia de negociação lucrativa

Aqui estão algumas das coisas que você deve saber sobre uma estratégia lucrativa:

• Uma estratégia de negociação lucrativa nem sempre depende de uma alta taxa de vitória: Espere uma troca entre a taxa de vitória e a taxa de recompensa/risco.Uma estratégia com uma alta taxa de vitória pode ter um pouco de lucro em cada comércio e usar um enorme stop liquid, o que oferece uma taxa de recompensa/risco muito ruim.Como seria de esperar, existem dois extremos quando se trata de estratégias de negociação.Por um lado, você pode ter uma estratégia de negociação com uma alta taxa de vitória e baixa taxa de recompensa/risco.Embora esse tipo de estratégia ainda possa ser lucrativo, ela depende muito de uma alta taxa de vitórias.Mas isso não significa que, para que uma estratégia seja lucrativa, ela deve ter uma alta taxa de vitória.Uma estratégia pode ter uma modesta taxa de vitória de 30 a 40% e ainda ser lucrativa porque, em cada comércio vencedor, o comerciante faz várias vezes o que ele perde em um comércio perdedor.Essa estratégia teria uma alta taxa de recompensa/risco, digamos 5: 1.Isso significa que das 100 negociações, se tiver 35 negociações e riscos vencedores, o lucro seria 5 × 30-(100-30) = 80%.Essa é a magia de uma enorme taxa de recompensa/risco.
• Uma estratégia de negociação lucrativa pode perder dinheiro com má gestão de riscos: Além da estratégia ter uma vantagem estatística no mercado, com expectativa positiva, um ingrediente importante para a lucratividade égerenciamento de riscos, e isso inclui o dimensionamento de posição.Não importa o quão boa seja uma estratégia, ela tem seu período de perda de faixas.Portanto, a negociação de um enorme tamanho de posição pode não permitir que a estratégia seja o tamanho de amostra suficiente para passar por sua sequência de derrotas antes que a conta de negociação exploda.Por exemplo, ao negociar com um tamanho de posição de 10%, uma faixa de 9 ou 10 perdas, que pode facilmente acontecer com uma estratégia vencedora, quase explodiria a conta comercial.Se o comerciante estiver negociando apenas um tamanho de posição de 1%, após uma sequência de 10 perdas, ele ainda tem mais de 90% do capital da conta para negociar, o que permite que ele se recupere e se torne lucrativo.
• Uma estratégia de negociação lucrativa não depende da frequência com que gera um sinal: Embora ter mais oportunidades de negociação possa aumentar a quantidade de lucro obtida, todas as outras variáveis são iguais, a frequência do sinal de negociação não é determinante se uma estratégia pode ser lucrativa ou não.Aestratégia de negociação de balançoIsso gera apenas 12 sinais em um ano pode ter uma taxa de vitória de 70% com taxa de recompensa/risco 3: 1 e ser incrivelmente lucrativa, enquanto uma estratégia de escalpelamento que gera milhares de negociações em um ano pode não ser lucrativa.

Como você cria uma estratégia de negociação lucrativa?

Criar uma estratégia lucrativa não é fácil no mundo de hoje, onde a regra de negociação algorítmica e de alta frequência.Encontrar a estratégia certa que funciona é assustadora, mas seguir essas etapas pode facilitar seu trabalho.

1. Pesquisa

O primeiro passo para criar uma estratégia lucrativa é encontrar uma ineficiência no mercado que possa dar uma vantagem de negociação.Isso requer algumas pesquisas sérias.Você pode começar verificando algumas publicações do mercado financeiro em revistas acadêmicas.Se você achar esses chatos, poderá verificar alguns blogs comerciais como este.Dividimos todo o jargão acadêmico para encontrar uma vantagem negociável.

Outra maneira de gerar algumas idéias de negociação é interagir com outros comerciantes.Se você não tiver comerciantes ao seu redor, consulte alguns fóruns de negociação on -line e envolva os comerciantes.Enquanto muitos tentam acumular suas principais estratégias, alguns podem estar dispostos a compartilhar algumas idéias comerciais.Apenas seja paciente o suficiente para se integrar à comunidade deles e contribuir com um ou dois, para que eles não sintam que você venha ganhar sozinho sem contribuir.

Nós escrevemos um longo e separadoartigo sobre como encontrar idéias e estratégias de negociação.

2. Formular as regras de negociação

Depois de encontrar uma vantagem que você deseja explorar no mercado, você deve transformá -la em uma estratégia negociável.Por exemplo, se sua pesquisa mostrar que um mercado específico, digamos, a Nasdaq 100, tende a diminuir às sextas -feiras, você deve formular suas regras de entrada e saída para explorar essa vantagem.

Sua regra de inscrição pode ser fazer uma breve ordem no Market Open na sexta -feira ou mesmo antes do fechamento do mercado na quinta -feira, se você achar que as sextas -feiras geralmente abrem com uma lacuna.Em seguida, seria sua regra de saída, que poderia estar pouco antes do fim do dia, ao meio -dia às sextas -feiras, ou mesmo uma meta de lucro específica.

3. Criando um algo comercial

A próxima coisa seria codificar sua estratégia em um algo de negociação que pode executar e gerenciar suas negociações automaticamente.Algos de negociação garantem que as chances da estratégia funcionem, fazendo todas as configurações comerciais sem perder um comércio.Isso pode ser fácil para você se você já tiver algumas habilidades de codificação.Mas, mesmo que não o fizesse, algumas plataformas como o TradeStation usam um idioma fácil que você pode codificar facilmente.

Como alternativa, você pode contratar programadores freelancers para codificar sua estratégia.Mas é bom aprender caso queira ajustar o sistema mais tarde no futuro.

Automação é energia!Você pode literalmente negociar um número ilimitado de estratégias:

• Por que usar estratégias de negociação mecânica
• Qual é a diferença entre estratégias de negociação mecânica vs.Estratégias de negociação discricionária

4. backtesting e otimização

Depois de codificar seu Algo de Negociação, você deve fazer o teste de dados históricos de preços.Algumas plataformas oferecem um testador de estratégia que permite testar o Algo para ver como ele teria sido executado se fosse implantado no passado.

Somos grandes fãs de teste de backtesting.As estratégias orientadas a dados têm um bom desempenho se feitas corretamente, e isso fornece energia na forma de automação.A melhor prova éJim Simons e o Fundo Medallion, que realizaram 66% anualmente.

A partir dos resultados do seu teste, você saberá se deve variar os parâmetros da estratégia e teste novamente, em um processo conhecido como otimização.Embora a otimização possa levar ao ajuste da curva, ele permite encontrar os melhores parâmetros, como entrada e saída, para a estratégia.Observe que o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro; portanto, não confie tanto no resultado do teste.

Nós já escrevemos umartigo que explica por que o teste de teste funciona.Além disso, cobrimosPor que a otimização da estratégia é boa corretamente.

5. Teste a termo

Embora o teste de backtestes ajude você a saber como a estratégia foi executada no passado, os testes avançados ajudam você a saber se a estratégia ainda tem um bom desempenho na condição atual do mercado.

Mas um problema com os testes avançados é que ele consome tempo, especialmente se a estratégia usar prazos mais altos que levam tempo para ter configurações comerciais.O encaminhamento de testes pode ser melhor para estratégias de escalpeamento que podem ter dezenas e centenas de configurações em um dia/semana.Para negociação de swing e assim por diante, você pode ter que confiar em testes fora da amostra.

Se você quiser se aprofundar, leianossa opinião fora dos testes de amostra e camisa.

Qual estratégia de negociação é a mais lucrativa?

Da nossa experiência,As estratégias médias de reversão tendem a ser as mais lucrativas.Uma das razões para isso é que o mercado se move de lado mais do que tendências.Mesmo quando tende, se move em ondas que geralmente oscilam em torno de sua média móvel.Assim, as estratégias médias de reversão, que tentam explorar essa tendência do preço de oscilar em torno de sua média, oferecem as melhores chances de lucrar com o mercado.

Não há como saber oEstratégia de negociação mais lucrativasem testar todas as estratégias para classificá -las.Além disso, algumas estratégias funcionam melhor em alguns mercados do que em outros.Você precisa apoiar as estratégias em diferentes mercados para conhecer o mercado em que funciona melhor.

Existem diferentes maneiras de explorar a natureza de reversão média do preço.Alguns deles envolvem o uso de indicadores de excesso de compra/superdivia, como as bandas de Bollinger, RSI e estocásticas.Também existem estratégias médias de reversão que usam apenas ações de preço.

• Qual é o melhor indicador para negociação de swing?

Exemplo de estratégia de negociação lucrativa

Um bom exemplo de estratégia de reversão média é a baixa de 5 dias no S&P 500. Como o nome indica, a estratégia é feita para o índice S&P 500, que pode ser negociado como S&P 500 Index E-mini Futures ou SPDR S&P 500ETF (espião).Publicado em 2012, as regras da estratégia são as seguintes:

• Se o fechamento de hoje estiver abaixo da baixa de cinco dias de ontem, dê muito tempo no fechamento.
• Venda no fechamento quando o RSI de dois dias fechar acima de 50.
• Há uma parada de tempo de cinco dias se o critério de venda não for acionado.

Dificilmente pode ficar mais simples que isso!

Um capital de US $ 100.000 composto de 1993 a julho de 2021 mostra essa curva de ações (o gráfico na parte inferior é o rebaixamento):

Isso mostra que um trabalho tão simples muito bem ao longo de muitas décadas, mas não há garantia de que ele continuará.

Vamos continuar no teste de uma estratégia ainda melhor:

Estratégias de negociação lucrativas (teste e desempenho)

Vamos mostrar a você outro exemplo de uma estratégia de negociação que é testada.Isso éEstratégia número 4em nossa biblioteca de estratégia e trabalha bem há 30 anos.

Consiste em duas variáveis/indicadores para entrada e um critério de saída direto.A estratégia funcionou notavelmente bem há mais de 30 anos.Publicamos essa estratégia em nosso site em 2012, mas desde então a colocamos atrás de um paywall.

Vamos testar a estratégia.Começamos pela primeira vez com o backtesting S&P 500 (SPY):

Como você pode ver, tem sido consistente com rebaixamentos baixos e curtos (consulte linhas de painel inferior).Apesar de investir apenas 13% das vezes, gerou retornos anuais de 7,8% em comparação com 9,7% da Buy & Hold (dividendos incluídos).

O ganho médio por negociação é de 0,85%, deixando muito espaço para derrapagem e comissões.Comissões são baixas(Pagamos 0,025% por uma viagem de ida e volta) e a derrapagem em instrumentos líquidos também é muito baixa (às vezes até positiva).Alguns anos atrás, olhamos paraDeslocagem de negociação ao vivo em comparação com o nosso backtest.O resultado foi que o derrapagem é principalmente um problema em instrumentos líquidos.

• Cálculos de taxa de comissão e corretagem

Vamos o teste da mesma estratégia no NASDAQ 100 (QQQ):

Muito bom!Funciona ainda melhor no QQQ do que no SPY: os retornos anuais aumentam para 13,1%(Buy & Hold é de 8,6%), os arranhões são menores e o tempo gasto no mercado é de 14%.O ganho médio por negociação é de 1,35%.

Se olharmos para o retorno ajustado ao risco, é 94%.NósCalcule o retorno ajustado ao risco dividindo o retorno anual do tempo gasto no mercado(13,2% de dividendo em 0,14).Acreditamos que essa é uma boa métrica de desempenho para uma estratégia que passa a maior parte do tempo à margem.

A estratégia funciona em outros ativos?

Vamos tentar as mesmas regras de negociação sobre títulos (Tesouro de longo prazo-TLT):

O resultado não é tão bom quanto no SPY e no QQQ, mas ainda decente.Um bônus com o TLT é que ele gera sinais que geralmente não estão correlacionados com as ações, oferecendo alguns benefícios de diversificação.

• Ativos e estratégias não correlacionados - benefícios e vantagens (exemplos e backtestes)
• Sua estratégia de negociação complementa seu portfólio de estratégias?

Como regra geral, a estratégia funciona na maioria dos ativos relacionados a ações.No entanto, não funciona tão bem em forex e mercadorias.Isto é esperado.Nossa estratégia é baseada na reversão média, o que não é típico em forex e mercadorias.Você nunca encontrará uma estratégia que funcione na maioria dos ativos.

Você pode querer clicar se estiverProcurando uma estratégia de investimento.

Estratégias de negociação lucrativas - conclusões

Para encontrar uma estratégia de negociação lucrativa, você precisa fazer o teste.Temos negociado em período integral há mais de duas décadas, e todos os comerciantes de sucesso com quem trabalhamos foram muito sistemáticos.Assim, recomendamos fortemente o teste de teste se você quiser umestratégia lucrativa.De que outra forma você sabe se a estratégia está funcionando?Adivinhação?

PERGUNTAS FREQUENTES:

Por que ter uma taxa de vitória alta não é suficiente para uma estratégia lucrativa?

Somente uma alta taxa de vitória não garante lucratividade.Os lucros podem ser eliminados se a perda de negociações forem significativas.Uma estratégia lucrativa precisa de um equilíbrio entre uma taxa de vitória razoável e um ganho considerável por vitória para permanecer consistentemente lucrativo.

Como você calcula a taxa de recompensa/risco em uma estratégia de negociação?

O índice de recompensa/risco é a proporção do que é obtido de acordo com o comércio vencedor e o que está perdido por perda de comércio.Por exemplo, uma taxa de recompensa/risco de 3/1 significa que a meta de lucro é três vezes o tamanho do stop liquid.Encontrar a proporção ideal é crucial para o sucesso da estratégia.

O que é uma expectativa positiva em uma estratégia de negociação?

A expectativa positiva refere -se a quanto dinheiro, em média, pode -se esperar fazer ou perder por cada dólar arriscado.Um valor positivo indica a probabilidade de a estratégia ganhar dinheiro.A expectativa é calculada como (taxa de vitória x tamanho médio da vitória) - (taxa de perda x tamanho médio de perda).

O que torna uma estratégia de negociação lucrativa?

Uma estratégia de negociação se torna lucrativa quando gera consistentemente mais ganhos do que perdas ao longo do tempo.

Como identificar oportunidades de alto lucro no comércio?

A identificação de oportunidades de alta fins lucrativos no comércio envolve a análise de tendências do mercado, a realização de pesquisas completas e se mantendo informado sobre indicadores econômicos e eventos de notícias que podem afetar os preços.Além disso, empregar técnicas de análise técnica, como padrões e indicadores de gráficos, pode ajudar a identificar pontos de entrada e saída potenciais para negociações com proporções favoráveis de risco-recompensa.

Quais são os principais componentes de uma estratégia de negociação bem -sucedida?

Os principais componentes de uma estratégia de negociação bem-sucedidos incluem gerenciamento robusto de riscos, análise completa do mercado, critérios claros de entrada e saída, execução disciplinada, avaliação e adaptação contínua e adesão a um plano comercial bem definido.

Quais mercados oferecem o maior potencial de lucro para os comerciantes?

Os mercados que oferecem o maior potencial de lucro para os comerciantes variam dependendo de seus conhecimentos, tolerância a riscos e condições de mercado.No entanto, tradicionalmente, mercados altamente líquidos, como câmbio (forex), ações e mercadorias, tendem a oferecer um potencial de lucro significativo devido à sua volatilidade e volumes de negociação.

Como gerenciar riscos ao perseguir negociações lucrativas?

Para gerenciar riscos ao buscar negociações lucrativas, é essencial empregar estratégias como diversificação, estabelecer pedidos de parada, conduzir pesquisas completas, gerenciar tamanhos de posição e reavaliar continuamente e ajustar sua abordagem com base nas condições do mercado.