Indicador de ciclo de tendência de Schaff: como ele se compara ao MACD (2024)

Qual é o indicador do ciclo de tendência Schaff?

O ciclo de tendência de Schaff (STC) é umanálise técnicaIndicador usado na negociação e investimento para identificar tendências e gerar sinais de negociação.Foi desenvolvido por Doug Schaff para melhorar a negociação de médias móveis incorporando a análise do ciclo.

O STC foi projetado para identificartendênciase reversões de tendências medindo a força da tendência e a velocidade das mudanças de preço.O STC é umoscilador, o que significa que ele mede a velocidade dos movimentos de preços.

Uma versão do cálculo do STC é a subtração do 23 Períodomédia móvel exponencial(EMA) de um ema de 50 períodos.O valor resultante é então suavizado usando um 10 periodmédia móvel(MA).O STC oscila entre 0 e 100, com valores acima de 50 indicando uma tendência de alta e valores abaixo de 50 indicando uma tendência de baixa.

Qual é o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD)?

ODivergência de convergência média móvel (MACD)O indicador é um indicador de análise técnica popular usada na negociação e investimento para identificar possíveis reversões de tendências, gerar sinais de compra ou venda e medir a força de uma tendência.Foi desenvolvido por Gerald Appel e é amplamente utilizado por comerciantes e investidores em vários mercados financeiros.

O MACD é calculado subtraindo o EMA de 26 period do EMA 12 Período.O resultado desse cálculo é a linha MACD.Um EMA 9-Período da linha MACD é chamado de linha de sinal, que é então plotada na parte superior da linha MACD.Isso funciona como um gatilho para sinais de compra ou venda.

Semelhanças e diferenças entre o STC e o MACD

O indicador STC e o MACD são semelhantes em sua construção e aplicação.Os dois (2) indicadores de análise técnica também têm diferenças notáveis.

Semelhanças entre o STC e o MACD

Aqui estão as principais semelhanças entre o STC e o MACD:

• Método de cálculo: Tanto o STC quanto o MACD usam MAS em seu cálculo.O MACD calcula a diferença entre dois (2) EMAs, enquanto o STC pode incorporar EMAs como parte de seu cálculo.
• Identificação de tendências: Ambos os indicadores são usados principalmente para identificar tendências no preço de um título ou ativo.Eles pretendem capturar o momento e a direção do movimento dos preços.
• Indicador oscilante: Ambos os indicadores geram valores que oscilam acima e abaixo de uma linha central.O MACD possui uma linha central em zero, enquanto o STC oscila entre 0 e 100.
• Linha de sinal: O STC e o MACD têm uma linha de sinal que ajuda a gerar sinais de negociação.O indicador MACD usa um EMA de 9 Período como linha de sinal, enquanto o STC geralmente incorpora um EMA de 9 period ou MA semelhante à linha de sinal.
• Sinais de crossover: Ambos os indicadores utilizam cruzamentos entre a linha indicadora e a linha de sinal para gerar sinais de compra e venda.Um cruzamento de alta ocorre quando a linha indicadora atravessa a linha de sinal, enquanto um cruzamento de baixa acontece quando a linha indicadora cruza abaixo da linha de sinal.
• Condições excessivas e super vendidas: O STC e o MACD fornecem informações sobre o potencialOverboughtesobre vender demaiscondições.Com o MACD, os valores extremos acima de zero sugerem condições excessivas, enquanto os valores extremos abaixo de zero indicam condições de superdoria.No indicador STC, os valores acima de 75 são considerados excessivos e os valores abaixo de 25 são considerados super vendidos.

Diferenças entre o STC e o MACD

Aqui estão as principais diferenças entre o STC e o MACD:

• Método de cálculo: O MACD calcula a diferença entre dois (2) EMAs para derivar seus valores, enquanto o STC combina EMAs com análise do ciclo para gerar seus valores.As fórmulas e períodos específicos utilizados nos cálculos diferem entre os dois.
• Cálculo da linha de sinal: O indicador MACD usa um EMA de 9 periods separado como sua linha de sinal, que é plotada ao lado da linha MACD.Por outro lado, o indicador STC pode usar um EMA de 9 period ou um MA semelhante ao de sua linha de sinal, mas nem sempre é um componente necessário.
• Níveis excessivos e super vendidos:Os níveis de excesso de venda e superdimpa para o indicador MACD são tipicamente definidos por valores extremos acima ou abaixo de zero.Por outro lado, o indicador STC define condições excessivas como valores acima de 75 e condições de superfície como valores abaixo de 25 em sua escala de 0 a 100.
• Concentre -se nos ciclos de tendência:O indicador STC coloca uma ênfase maior na identificação e rastreamento dos ciclos de tendência, incorporando a análise do ciclo em seu cálculo.O objetivo é fornecer uma representação mais suave das tendências de preços filtrando o ruído e concentrando -se em mudanças significativas de tendências.O indicador MACD, embora possa fornecer informações sobre as tendências, é mais amplamente usado para avaliar o momento e gerar sinais com base no cruzamento de seus componentes.
• Interpretação e aplicação: Embora ambos os indicadores sejam usados para identificação de tendências e geração de sinais, eles podem ser favorecidos por diferentes comerciantes ou aplicados em diferentes condições de mercado.O indicador STC é particularmente conhecido por sua adequação nos mercados de tendências, enquanto o indicador MACD é popular por sua versatilidade em diferentes condições de mercado e sua capacidade de identificar divergências.

Vários usos do STC

Em primeiro lugar, defina os parâmetros.O STC possui três (3) parâmetros: o período rápido e o período lento.O período rápido determina a rapidez com que o indicador reage às mudanças de preço, enquanto o período lento suaviza o sinal.Os valores padrão para os períodos rápidos e lentos tendem a ser 23 e 50, respectivamente.O terceiro parâmetro é o parâmetro de suavização, que geralmente é definido em 10.

Um uso do STC é identificar tendências.Isso é feito procurando períodos sustentados quando o indicador está acima ou abaixo da linha zero.Uma linha STC crescente indica uma tendência otimista, enquanto uma linha de STC em queda indica uma tendência de baixa.

Outro uso do STC é identificar condições excessivas e superdimensionadas.Isso é feito observando períodos em que o indicador está acima ou abaixo dos níveis 25 e 75.Uma linha STC que está acima do nível 75 indica uma condição de excesso de busca, enquanto uma linha STC abaixo do nível 25 indica uma condição de superdivência.

Além disso, o STC pode ser usado para gerar sinais de compra e venda procurando crossovers da linha STC com a linha zero.Um sinal de compra é gerado quando a linha STC atravessa a linha zero, enquanto um sinal de venda é gerado quando a linha STC cruza abaixo da linha zero.

É importante observar que o indicador STC não é perfeito e às vezes pode gerar sinais falsos.Outra nota importante é que o indicador deve ser usado emconjunto com outra análise técnicaIndicadores e análise fundamental para confirmar quaisquer sinais que gerem.

Vários usos do MACD

Em primeiro lugar, defina os parâmetros.O MACD possui três (3) parâmetros: o período rápido, o período lento e o período do sinal.O período rápido determina a rapidez com que o indicador reage às mudanças de preço, enquanto o período lento suaviza o sinal.O período do sinal determina quantos períodos a linha MACD está atrasada atrás da linha de sinal.Os valores padrão para os períodos rápidos, lentos e de sinal são de 12,26 e 9, respectivamente.

Um uso do MACD pode ser usado para identificar tendências procurando períodos sustentados quando o MACD estiver acima ou abaixo da linha de sinal.Uma linha MACD crescente indica uma tendência otimista, enquanto uma linha MACD em queda indica uma tendência de baixa.

Além disso, o MACD pode ser usado para identificar condições excessivas e superdimensionadas, observando períodos quando a linha MACD estiver acima ou abaixo da linha zero.Uma linha MACD que está acima da linha zero indica condições excessivas, enquanto uma linha MACD abaixo da linha zero indica uma condição de superdivência.

Outro uso do MACD é gerar sinais de compra e venda procurando crossovers da linha MACD com a linha de sinal.Um sinal de compra é gerado quando a linha MACD atravessa a linha de sinal.Por outro lado, um sinal de venda é gerado quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal.

O STC e o MACD em uso

Como mencionado anteriormente, existem várias maneiras de usar o STC e o MACD.Nesse caso, o STC será utilizado através da observação dos níveis de excesso de venda e sobrevenda.No que diz respeito ao MACD, as alterações no respectivo histograma serão observadas.

No que diz respeito ao STC, o período rápido e o período lento foram os 23 e 50 parâmetros, respectivamente.O parâmetro de suavização foi definido em 10. O MACD nesta ilustração é a configuração padrão 12, 26, 9.Essas configurações foram traçadas noUSD/JPY forexAtravesse em um gráfico de 15 minutos.

Neste gráfico, as setas mostram os sinais gerados pelo indicador STC enquanto o "X" mostram os sinais derivados pelo MACD.Os símbolos de cor azul indicam ir para irlongoUSD/JPY enquanto os símbolos de cor vermelha indicamcurtoUSD/JPY.

Durante o período de observação, o MACD gerou o dobrosinaisComo o STC.Durante esse período, o primeiro sinal do STC foi um sinal de venda em 139.714.Então, USD/JPY declinou, com uma baixa de 138.755.O STC gerou um sinal de compra em 138.942.Este comércio teria gerado um lucro de 77,2sem*ntesou 0,55%.

Outro sinal comercial do STC ocorreu na quinta -feira, 8 de junho, às 13:45.O nível em que esse sinal gerado foi de 138.942.O cruzamento forex USD/JPY então se recuperou, com uma alta de 139.726.O STC tinha um sinal de venda em 139.575 algumas horas após o alto.Esse comércio teria gerado um lucro de 63,3 pips ou 0,46%.

O exposto acima é apenas uma ilustração e não uma recomendação para escolher o STC em vez do MACD ou vice -versa.A escolha entre o STC e o MACD depende fortemente dos prazos que estão sendo negociados, bem como os parâmetros de fatores que estão sendo inseridos nos indicadores técnicos.

Nesse caso, o uso do STC forneceu sinais mais suaves e mais lucrativos que o MACD.

A linha inferior

O indicador Schaff Trend Cycle (STC) combina análise do ciclo e médias móveis para identificar tendências e possíveis reversões.Ele oscila entre 0 e 100, com valores acima de 50 indicando uma tendência de alta e valores abaixo de 50 indicando uma tendência de baixa.O indicador STC, dados os parâmetros utilizados, pode oferecer uma representação mais suave das tendências de preços e parâmetros personalizáveis para se adaptar a diferentes condições de mercado.

Em comparação, o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD) calcula a diferença entre duas médias móveis e gera sinais através de cruzamentos.Ajuda a identificar condições de direção, momento e excesso de tendência.O MACD é amplamente utilizado e
Fornece sinais familiares através de seus crossovers, tornando -o versátil em vários mercados e prazos.

Ambos os indicadores servem ao objetivo de identificar tendências e possíveis reversões, mas diferem em seus métodos e características de cálculo.O indicador STC se concentra nos ciclos e fornece uma representação mais suave das tendências, enquanto o MACD enfatiza as diferenças médias móveis
e gera sinais de crossover.Os comerciantes podem escolher o indicador que se alinha com suas preferências e estilo de negociação.